Forex Probabilità Teoria

Quali sono le probabilità di segnare una vincita commerciale Quando molti di noi pensano di probabilità, la prima cosa che viene in mente è un lancio della moneta - con un 50 possibilità di essere proprio su un dato lancio. Può qualcosa di semplice come un lancio della moneta essere efficacemente applicata al mercato Può almeno fornirci alcuni strumenti per avvicinarsi ai mercati, e può essere applicata in molti più modi che ci si potrebbe aspettare. A commercianti attuali viste probabilità potrebbe essere completamente sbagliato, e che potrebbe benissimo essere il motivo per cui non stanno facendo i soldi nei mercati. Questo articolo è un'introduzione alle probabilità di trading e ad una parte comunemente trascurato, ma parte integrante del sistema finanziario - statistiche. Non essere spaventato dal statistiche parola tutto sarà spiegato in un inglese semplice e senza tanti numeri o formule. Capire il lancio della moneta Nel breve termine. può succedere di tutto questo è il motivo per cui il lancio della moneta è un'analogia appropriata per il mercato azionario. Consente di supporre che in un dato momento nel tempo il titolo potrebbe facilmente spostarsi verso l'alto come si potrebbe spostare verso il basso (anche in un intervallo, le scorte si muovono su e giù). Così la nostra probabilità di realizzare un profitto (sia breve o lungo) su una posizione è 50. Mentre si spera che nessuno avrebbe fatto del tutto casuali compravendite a breve termine, si inizierà con questo scenario. Se abbiamo un abbiamo una probabilità uguale di fare un rapido profitto (come un lancio della moneta), fa una corsa di utili o perdite di segnale quali risultati futuri saranno No Non a caso sui commerci. Si tratta di un malinteso comune. Ogni evento ha ancora una probabilità del 50, non importa ciò che i risultati sono venuti prima. Corre accadono nel casuali 5050 eventi. Una corsa si riferisce ad una serie di risultati identici che si verificano in una riga. Ecco una tabella che visualizza le probabilità di tale corsa in altre parole, le probabilità di lanciare un dato numero di testa o croce in una riga. Qui è dove ci imbattiamo in problemi. Diciamo che abbiamo appena fatto cinque fruttuosi scambi commerciali di fila. Secondo al nostro tavolo, che ci sta dando la probabilità di essere nel giusto (o sbagliato) cinque volte di seguito sulla base di un 50 possibilità, abbiamo già superato alcuni gravi probabilità. Le probabilità di ottenere il commercio redditizio sesta sembra estremamente remota, ma in realtà che non è il caso. Le nostre probabilità di successo sono ancora 50 persone perdono migliaia di dollari nei mercati (e in casinò), omettendo di realizzare questo. La ragione è che le probabilità dal nostro tavolo si basano su eventi futuri incerti e la probabilità che si verifichino. Una volta che abbiamo completato una serie di cinque operazioni di successo, quei mestieri non sono più incerte. Il nostro prossimo commercio inizia un nuovo percorso potenziale, e dopo che i risultati sono in per ogni commercio, si parte di nuovo in cima alla tabella, ogni volta. Questo significa che ogni commercio ha un 50 possibilità di lavorare fuori. Il motivo per questo è così importante è che spesso, quando i commercianti entrare nel mercato, si scambiano una serie di utili o perdite sia come abilità o mancanza di abilità. Questo semplicemente non è vero. Se un trader di breve termine rende più commerci o un investitore fa solo un paio di mestieri di un anno, abbiamo bisogno di analizzare i risultati dei loro commerci in un modo diverso per capire se sono semplicemente abilità fortunato o reale è coinvolto. Le statistiche si applicano su tutte le linee del tempo, e questo è ciò che dobbiamo ricordare. L'esempio precedente ha dato un esempio commerciali a breve termine sulla base di un 50 possibilità di essere giusto o sbagliato. Ma questo si applica a lungo termine Moltissimo. La ragione è che, anche se un commerciante può solo prendere posizioni a lungo termine, lui o lei farà un minor numero di compravendite. Così, ci vorrà più tempo per raggiungere i dati da un numero sufficiente commerci per vedere se semplice fortuna è coinvolto o se fosse abilità. Un trader di breve termine può fare 30 mestieri a settimana e mostrare un profitto ogni mese per due anni. Questo operatore ha superare le avversità con vera abilità Sembrerebbe così, le probabilità di avere un percorso di 24 mesi redditizio è estremamente rara a meno che le probabilità sono spostate più a suo favore in qualche modo. Ora, che dire di un investitore a lungo termine che ha fatto tre compravendite nel corso degli ultimi due anni, che sono stati redditizia è questo commerciante esibendo abilità Non necessariamente. Attualmente, questo operatore ha una corsa di tre corso, e che non è difficile da realizzare anche dai risultati del tutto casuali. La lezione è che l'abilità non è solo riflette nel breve periodo (se questo è un giorno o un anno, sarà diverso dalla strategia di trading) che si rifletterà anche nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di dati commerciali sufficienti per determinare con precisione se una strategia è abbastanza significativa da superare probabilità casuali. E anche con questo, ci troviamo di fronte un'altra sfida: mentre ogni commercio è un evento, quindi è un mese e l'anno in cui sono stati collocati dalle compravendite. Un trader che ha piazzato 30 mestieri di una settimana ha superato le quote giornaliere e le quote mensili per un buon numero di periodi. Idealmente, dimostrando la strategia più di un paio di anni avrebbe cancellato ogni dubbio che la fortuna è stato coinvolto a causa di una certa condizione di mercato. Per il nostro trader a lungo termine fare mestieri che durano più di un anno, ci vorranno molti anni per dimostrare che la sua strategia è redditizia su questo arco di tempo più lungo e in tutte le condizioni di mercato. Se consideriamo tutti i tempi e tutte le condizioni di mercato, in realtà abbiamo cominciamo a vedere come essere redditizia su tutti i tempi e le modalità per spostare le quote più dalla nostra parte, raggiungendo maggiore di un caso 50 possibilità di essere nel giusto. Vale la pena notare che se i profitti sono più grandi di perdite, un operatore può essere di destra inferiore 50 del tempo e ancora realizzare un profitto. Come commercianti redditizio fare soldi in modo, ovviamente, le persone fanno soldi nei mercati, e la sua non solo perché hanno avuto una buona corsa. Come possiamo ottenere le probabilità a nostro favore I risultati proficui provengono da due concetti. Il primo si basa su ciò che è stato discusso in precedenza - essere redditizia in tutti i tempi, o almeno vincere più in certi periodi che si perde in altri. Il secondo concetto è il fatto che le tendenze esistono sul mercato, e questo non rende i mercati un 5050 d'azzardo come nel nostro esempio lancio della moneta. I prezzi delle azioni tendono a funzionare in una certa direzione per periodi di tempo, e hanno fatto più volte nel corso della storia del mercato. Per quelli di voi che capiscono le statistiche, questo dimostra che corre (trend) in azioni si verificano. Così si finisce con una curva di probabilità che non è normale (ricordiamo che curva a campana vostri insegnanti sempre parlato), ma è distorta e comunemente indicato come una curva con una coda di grasso (vedi la tabella qui sotto). Ciò significa che gli operatori possono essere redditizia su base omogenea se usano tendenze, anche se è in un periodo di tempo estremamente breve. Se le tendenze esistere, e non possiamo più avere un campione casuale di dati (trades) perché un bias in quei mestieri probabilmente riflette una tendenza, perché è l'esempio 50 possibilità sopra utile La ragione è che le lezioni sono ancora validi. Un operatore non deve aumentare la sua posizione dimensione o assumere più rischi (rispetto al formato posizione) semplicemente a causa di una serie di vittorie, che non deve essere assunto a verificarsi come risultato di abilità. Ciò significa anche che un professionista non dovrebbe diminuire le dimensioni posizione dopo aver avuto un lungo, corsa redditizia. Queste informazioni dovrebbero essere una buona notizia. I nuovi operatori possono prendere conforto nel fatto che il loro sistema di trading ricercato non potrebbe essere difettosa, ma piuttosto sta vivendo una corsa a caso di risultati negativi (o può ancora bisogno di un po 'di raffinazione). Si dovrebbe anche mettere pressione su coloro che sono stati redditizi per monitorare continuamente le loro strategie in modo che rimangano redditizie. Queste informazioni possono anche aiutare gli investitori quando stanno analizzando i fondi comuni di investimento o fondi hedge. risultati commerciali sono spesso pubblicati mostrando rendimenti spettacolari conoscere un po 'di più su statistiche ci può aiutare a valutare se tali rendimenti sono suscettibili di continuare o se i rendimenti è capitato di essere un evento casuale. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Un offerta iniziale su un fallito company039s beni da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede that. I presuppongono si sta chiedendo, dato un insieme di circostanze, quali sono le probabilità di un esito accadendo, cioè lanciando una moneta. Im una lunga strada da essere un matematico così non posso offro formule che prevedono un certo risultato. Così vi risponderò in questo modo. Nel commercio, un grafico è un grafico, che si tratti di azioni, forex, obbligazioni o qualsiasi altra sede di negoziazione. Uno dei modi che commerciali sono modelli avanzati. Gartley, Bat, farfalla e così via. Perché qualcuno deve prendere una quantità enorme di tempo e gli esiti di nuovo testati di questi modelli, una percentuale di completamento o di vincere i tassi è stata determinata. Il modello Cypher si suppone di avere un tasso di completamento del 70 al 80 per cento. Per quanto riguarda la probabilità, il Cypher si sfideranno a tale percentuale. Se il commercio tutti i modelli Cypher che appaiono, si vince a quel tasso percentuale. Per rendere questa probabilità praticabile è necessario scambiare OGNI modello Cypher. Quei mestieri differiscono da lanciando una moneta. Il coin flip può produrre teste un centinaio di volte di fila. Nel Cypher, sappiamo che ci saranno da 70 a 80 vittorie per cento. Questo è un diverso tipo di probabilità, ma è l'unico modo che conosco per usare le probabilità nel trading 577 Visualizzazioni middot middot View upvotes Not for Reproduction Quando si fa riferimento alla probabilità, you039re probabilmente parlando di cose che non you039re considerazione. Se quello che vuoi è di prevedere il futuro con il più alto grado di accuratezza, you039ll fare ciò che fa Warren Buffett e di ridurre l'incertezza per quanto possibile, piuttosto che cercare di indovinare il resto del mercato per fare mestieri frequenti. Egli cerca di controllare le sue probabilità per prezzo di costo. Egli non prosperare da negoziazione, ma di possedere. Al contrario, se ci si aspetta di indovinare il mercato, you039d essere così fuori in cerca di fortuna con i casinò di Las Vegas. Ci sono numerosi metodi presentato come infallibili di probabilità basati su macchine matematiche predittivi. Nessuno funziona in modo coerente. Ognuno ha fiammato fuori in un momento o in un altro. Long Term Capital Management è un esempio di un alto volantino che alla fine crateri perché il suo modello di didn039t account per ogni contingenza. Long-Term Capital Management si potrebbe anche voler leggere A zonzo per Wall Street: La strategia di time-tested per investire con successo da Burton Malkiel. Egli espone le tecniche più comunemente utilizzate e dimostra come nessuno di essi funziona in modo coerente. Più letteratura tecnica è disponibile una volta queste lezioni vengono assorbite. Se tutte le applicazioni della teoria della probabilità dovesse diventare un algoritmo di magia per la negoziazione, che sarebbe presto cesserà di avere alcun valore, perché tutti avrebbero adottarlo e poi nessuno avrebbe un vantaggio. Quella legge ferro-hard di probabilità all'interno del mercato azionario è la stessa di qualsiasi altro gioco d'azzardo: probabilità implica casualità, e la casualità sconfigge qualsiasi sistema equo alla fine. 613 Visualizzazioni middot Not for Reproduction JB Marwood. 10 anni di finanza professionale e scrittore a jbmarwood Un modo è quello di operare su eventi di attualità. Ad esempio, dire che il mercato sta valutando in un 70 probabilità che la Federal Reserve alzare i tassi di interesse nella prossima riunione. Se si calcola le probabilità di essere molto diverso da quello che si può fare la vostra puntata di conseguenza. Eventi e comunicati stampa come questi accadono tutto il tempo. Le probabilità può aiutare a trovare i migliori rischi: le opportunità di ricompensa. 605 Visualizzazioni middot Not for Reproduction Daniel Sesay. Trader proprietaria. Hedgefund Commodity Trader per 4 anni ho normalmente ottenere davvero eccitato quando si parla di alta commercio di probabilità. Sto facendo solo che al momento del Traders Club e abbiamo fatto molto bene nel corso degli ultimi 6 mesi, in un mercato in cui un sacco di Hedgefunds sono giù. Ho un amico Attualmente, è negativa nel suo Hedgefund. Egli è in corso anche una strategia Quant. Sono più lungo la strada dei non quants mi piace sporcarmi le mani, ma io continuo a concentrarsi sulla posizione commercio. Se volete sapere di più di quello che sto attualmente in esecuzione, allora si può venire a mia comunità di trading Vi è tuttavia un modo preciso per utilizzare la probabilità strategie basate per fare soldi. 2.1K Visualizzazioni middot View upvotes middot non per Previsione ReproductionFinancial: Il metodo bayesiano Se non si sa molto su teoria della probabilità, metodi bayesiani probabilmente suona come un argomento spaventoso. Non è. Mentre qualsiasi argomento basato matematicamente può essere presa a profondità piuttosto complessi, l'uso di un modello di probabilità bayesiana base in previsione finanziaria può perfezionare stime di probabilità utilizzando un processo intuitivo. Bayesiano Probabilità applicazione probabilitys bayesiani in America corporativa è fortemente dipendente dal grado di fiducia, piuttosto che le frequenze storiche di eventi identici o simili. È inoltre possibile utilizzare le vostre convinzioni storiche in base alla frequenza di utilizzare il modello proprio un modello molto versatile. Per questo articolo, saremo utilizzando le regole e le affermazioni della scuola di pensiero che riguarda la frequenza, piuttosto che la soggettività all'interno di probabilità bayesiana. Ciò significa che la misurazione della conoscenza che viene quantificata si basa su dati storici. Questo punto di vista del modello è dove diventa particolarmente utile nella modellazione finanziaria. L'applicazione di come possiamo integrare nei nostri modelli è spiegato nella sezione da seguire. Teorema di Bayes La formula particolare dalla probabilità bayesiana che stiamo per usare è chiamato teorema di Bayes. a volte chiamato Bayes formula o regola di Bayes. Questa regola particolare è più spesso utilizzato per calcolare quello che viene chiamato la probabilità a posteriori. La probabilità a posteriori è la probabilità condizionale di un evento futuro incerto che si basa su prove rilevanti in relazione ad esso storicamente. In altre parole, se si guadagna nuove informazioni o prove ed è necessario aggiornare la probabilità che un evento si verifichi, è possibile utilizzare il teorema di Bayes per stimare questa nuova probabilità. La formula è: P (A) è la probabilità di A che si verificano, e si chiama la probabilità a priori. P (AB) è la probabilità condizionata di un dato che B si verifica. Questa è la probabilità a posteriori grazie alla sua dipendenza variabile B. Ciò presuppone che la A non è indipendente B. P (BA) è la probabilità condizionata di B dato che si verifica A. P (B) è la probabilità di B che si verificano. Se siamo interessati alla probabilità di un evento di cui abbiamo osservazioni precedenti che chiamiamo questo la probabilità a priori. Bene ritenere questo evento evento A, e la sua probabilità P (A). Se c'è un secondo evento che colpisce P (A), che ben si chiamano evento B, quindi vogliamo sapere che cosa la probabilità di A è dato B è verificato. Nella notazione probabilistica questo è P (AB), ed è noto come probabilità a posteriori o probabilità riveduta. Questo perché si è verificato dopo evento originale, quindi il posto in posteriore. Questo è il modo teorema di Bayes permette unicamente per modificare le nostre convinzioni precedenti con nuove informazioni. L'esempio che segue vi aiuterà a vedere come funziona, mentre incorporandolo in un concetto di mercato azionario. Un esempio diciamo che vogliamo sapere come una variazione dei tassi di interesse potrebbe influenzare il valore di un indice del mercato azionario. Tutti i principali indici di borsa hanno una pletora di dati storici disponibili così si dovrebbe avere problemi a trovare gli esiti di questi eventi con un po 'di ricerca. Per il nostro esempio useremo i dati qui sotto per scoprire come un indice di borsa reagirà ad un aumento dei tassi di interesse. P (SI) la probabilità che l'indice azionario crescente P (SD) la probabilità dell'indice magazzino discendente P (ID) la probabilità di tassi decrescenti P (II) la probabilità di tassi aumentando quindi l'equazione sarà: Così, con il nostro esempio di collegare il nostro numero si ottiene: nella tabella si può vedere che fuori di 2000 osservazioni, 1150 casi ha mostrato l'indice azionario è diminuito. Questa è la probabilità a priori in base a dati storici, che in questo esempio è 57,5 ​​(11.502.000). Questa probabilità non prende in considerazione tutte le informazioni su tassi di interesse, ed è quello che vogliamo aggiornare. Dopo aver aggiornato la probabilità a priori con le informazioni che i tassi di interesse sono aumentati ci porta ad aggiornare la probabilità che il mercato azionario in diminuzione da 57,5 ​​a 95. 95 è la probabilità a posteriori. Modellazione con teorema di Bayes, come visto sopra possiamo usare i risultati dei dati storici di basare le nostre credenze sul da cui possiamo ricavare nuove probabilità aggiornati. Questo esempio può essere estrapolata per singole aziende riportate cambiamenti all'interno propri bilanci. obbligazioni dato cambiamento del merito creditizio. e molti altri esempi. (Imparare ad analizzare lo stato patrimoniale nel nostro articolo, abbattendo il bilancio.) Così che cosa se non si conoscono le probabilità esatte, ma è solo stime Questo è dove la vista soggettivisti entra fortemente in gioco. Molte persone mettere molta fiducia nelle stime e le probabilità semplificate tenuti da esperti nel loro campo questo ci dà anche la grande capacità di produrre con sicurezza nuove stime per i nuovi e più complicati domande introdotte da quelle inevitabili blocchi stradali in previsione finanziaria. Invece di indovinare o utilizzando alberi di probabilità semplici per superare questi blocchi stradali, ora possiamo usare il teorema di Bayes, se possediamo le informazioni giuste con cui iniziare. (Le previsioni degli analisti disastro per alcuni stock di leggere sugli effetti di una cattiva previsione.) Ora che abbiamo imparato come calcolare correttamente teorema di Bayes, ora possiamo imparare solo dove può essere applicato nella modellazione finanziaria. non saranno forniti altri, ed esempi specifici, in scala reale di business molto più intrinsecamente complicato, ma le situazioni di dove e come utilizzare teorema di Bayes volontà. i tassi di interesse Cambiare possono influenzare pesantemente il valore delle attività particolari. Il valore dei beni che cambia può quindi influenzare notevolmente il valore del particolare la redditività e indici di efficienza utilizzati per delega una performance della società. probabilità stimate sono ampiamente trovati in materia di cambiamenti sistematici dei tassi di interesse e possono quindi essere utilizzati in modo efficace nel teorema di Bayes. Un'altra strada dove possiamo applicare il nostro processo di ritrovata è in un flusso di reddito netto della società. Azioni legali, variazioni dei prezzi delle materie prime. e molte altre cose possono pesantemente influenzare il valore di un utile netto della società. Utilizzando le stime di probabilità relative a questi fattori, possiamo applicare il teorema di Bayes per capire cosa è importante per noi. Una volta che troviamo le probabilità dedurre che stiamo cercando è solo una semplice applicazione di aspettativa di matematica e la previsione risultato al fine di quantificare monetariamente le nostre probabilità. Conclusione Per concludere, abbiamo scoperto che utilizzando una miriade di probabilità correlati possiamo dedurre la risposta alle domande piuttosto complesse con una semplice formula. Questi metodi sono ben accettati e tempo collaudato, il loro uso nella modellazione finanziaria può essere molto utile e vantaggioso se applicato correttamente. Per un approfondimento un'altra tecnica di previsione, dare un'occhiata a modelli multivariati: Il Carlo analisi Monte. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Un offerta iniziale su un fallito company039s beni da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede that. A strategia di trading 66,0 probabilità per EURUSD I 8216two passi indietro un passo forward8217 strategia di trading In questo articolo ho intenzione di andare oltre un set-up possibile trading che I8217ve visto ricorrenti sulle mie carte e sembra fornire buy abbastanza affidabile e vendere segnali nella direzione del trend dominante. Ho deciso di chiamare questo set-up i due passi indietro di un passo in avanti, 8211 o 2-1 in breve 8211 in un gioco umoristico sulla frase vera e propria due passi avanti e uno indietro nel senso di progredire con battute d'arresto, ma per il progresso, tuttavia, . In primo luogo ho intenzione di mostrare alcuni esempi di set-up e quindi I8217m andando a fornire i risultati di un back-test iniziale. Il set-up è semplice e consiste di una tendenza, sia verso l'alto o verso il basso (sembra funzionare ugualmente bene in entrambi) seguito da un pull-back per una durata di due barre. C'è poi dovrebbe essere una maggiore probabilità che il giorno dopo sarà una ripresa del trend. Nel caso di una tendenza toro dovrebbe essere un up-giorno, e nel caso di una tendenza recare un down-giorno. Nella versione iniziale del set-up il commerciante apre un commercio al aperto il giorno dopo secondo giorno pf pull-back, e quindi chiude al momento della chiusura. Il set-up sembra funzionare sul principio rilevato dal eminente tecnico W. D Gann, che c'è un mondo di differenza tra due e tre. Secondo Gann tre su o in giù giorni di fila è stato un forte segnale di inversione. inversioni indicati sono rare significa logicamente che due è più probabile per segnalare una continuazione. Teorica considerazione a parte, la tabella qui sotto mostra esempi di set-up che dovrebbe chiarire quello che sto cercando di descrivere a parole. Nella tabella qui sopra si vede un up-tendenza e poi una serie di 2-1 set-up. Come si può vedere i prezzi cominciano a salire e poi formare una stella cadente e pull-back in set-up Un pull-back ha una durata di due giorni al ribasso poi in base alle regole per il nostro set-up si dovrebbe vedere una ripresa del up - Trend il giorno successivo. Nel caso di A che accade davvero e il 8216third8217 giorno, che è cerchiato, è fortemente rialzista. Se ci siamo scambiati aprendo una lunga commercio al aperto e chiusura alla fine abbiamo potuto fare circa 80 punti di profitto. Il mercato continua superiore fino ad arrivare a quello successivo pull-back e B. set-up Ancora una volta il mercato corregge per una durata di due giorni, prima di salire al terzo giorno, come previsto dalla nostra strategia. Ci sono poi molti più di pull-back come i prezzi continuano superiore, fino ai 1.39s ma nessuno ultimi due giorni consecutivi, in modo da don8217t qualificano come validi set-up. Poi, dopo il picco di 1.39 c'è piuttosto una ripida sell-off che dura due giorni e porta a set-up C. Secondo la nostra strategia, anche se ci sono stati due down-giorni ripidi di fila il giorno successivo dovrebbe essere un up - day e in effetti questo risulta essere il caso. La tendenza diventa allora meno chiara e quindi non hanno incluso gli altri potenziali set-up come sempre più cominciano a essere costituito da tre down-giorni, e la strategia comincia a mancare. Questo è il set-up coperto. Ora il suo tempo per eseguire il test di quanto bene funziona così possiamo generare alcune statistiche e quantificare il bordo potrebbe dare noi come analisti o commercianti. I risultati implicano che il set-up fornisce un vantaggio commerciale statisticamente significativa. Testato sul grafico giornaliero di EURUSD tra il 2008 e il 2010 un totale di 60 di qualificazione set-up sono stati trovati, con il set-up previsione correttamente la prossima direzione day8217s in 40 su 60 volte nel campione. Nell'altro 20 il set-up prevede in modo non corretto il giorno successivo. Utilizzando le statistiche binomio per verificare se i risultati sono stati significativi si è constatato che il margine di errore o è stato solo 3.0, che è superiore al 5,0 necessaria nelle normali test di laboratorio scientifici. Anche se il tasso di vittoria era relativamente alto, il numero di punti vinti in generale non era così spettacolare come ci si potrebbe aspettare. Lo studio ha dimostrato che su un totale di 5919 punti, i 40 vincitori realizzati 3675 punti, mentre le 20 perdenti rappresentato per 2244 punti. Questo dà un guadagno netto di 3675 2244 1431. Questo non include i costi di negoziazione, o la diffusione, che a 2 punti per il commercio sarebbe aggiungere fino a 120 punti. Uno studio iniziale nel redditività del set-up 2-1 su EURUSD tra il 2008 e il 2010 sembra aver dimostrato che il modello è un buon previsore di azione dei prezzi, con un tasso di successo del 40 fuori di 60 e un tasso di fallimento del 20 dando un tasso di 66 successo. I risultati sono statisticamente significativi, con solo un margine di errore 3.0. Il risultato ha dimostrato inoltre che se negoziati la strategia avrebbe dimostrato proficuo con un guadagno netto di 1431 profitti oltre i 60 mestieri (esclusi i costi di negoziazione). Un avvertimento importante è che nessun metodo oggettivo per definire la tendenza è stata usata, soltanto i tester propria discrezione, sulla base di buon senso, e un approccio euristico, che tendeva a buttare fuori di set-up, che ha commesso un errore sul lato di non essere in un trend mercato. Nel complesso, tuttavia, sembra che il 2-1 è un predittore accurato e proficuo di azione dei prezzi. Chi Autore Io sono un analista forex, commerciante e scrittore. Ho avuto una carriera scrivendo articoli per siti web e riviste, a partire dal settore dei viaggi e poi nel Forex. Io uso una combinazione di analisi tecnica e fondamentale nella mia previsione. Quando sono entrato Forex4you nel 2010 ho pensato che fosse una grande opportunità di lavorare come analista per un broker internazionale. Fornisco previsioni tecniche con punti di ingresso chiari e obiettivi, nonché articoli su temi fondamentali e commerciali. Buona fortuna e felice di trading Related Posts 5 agosto 2015, 12: 08: GMT 0 25 Giugno, 2015, 22: 13: GMT 0 30 Aprile 2015, 18: 31: GMT 0